Авторизация в Магазине






Общая регистрация (авторизация) в Магазине и на Форуме

памятка

Мои покупки

В Вашем браузере отключена поддержка Java, что не позволит полноценно работать на сайте. С информацией о том, как включить Java в браузере можно ознакомиться, например, на официальном сайте Java:

http://www.java.com/ru/download/help/enable_browser.xml

Каталог Магазина

Видеоинструкция по скачиванию *** Хочу скачать бесплатно! *** Как скачивать оплаченный товар?! *** Нет моей задачи...

Риск-менеджмент Задачи Задача 5


Задача 5
Увеличить


Задача 5
( 0 Голосов )

( voilakomilfo )
Цена: 650.00 RUB

Быстрый заказ без скачивания

По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: cor(АВ)={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.

Исходные данные

 

А

В

σ 2,%2

472

429

m, %

122

87

Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая  доходность - стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда corАВ ={-0,6; 0,6}.

Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда

corАВ = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}.

Привести формулу для вычисления.





Добавить комментарий


Защитный код
Обновить