Авторизация в Магазине






Общая регистрация (авторизация) в Магазине и на Форуме

памятка

Мои покупки

В Вашем браузере отключена поддержка Java, что не позволит полноценно работать на сайте. С информацией о том, как включить Java в браузере можно ознакомиться, например, на официальном сайте Java:

http://www.java.com/ru/download/help/enable_browser.xml

Каталог Магазина

Видеоинструкция по скачиванию *** Хочу скачать бесплатно! *** Как скачивать оплаченный товар?! *** Нет моей задачи...

Риск-менеджмент Задачи Задача 4


Задача 4
Увеличить


Задача 4
( 0 Голосов )

( voilakomilfo )
Цена: 650.00 RUB

Быстрый заказ без скачивания

По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний A, B, C с шагом 0,1 доля, портфели, т.е., x1={0; 0; 1}, x2={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.

Динамика средневзвешенной доходности одной акции компании А, В и С, %

Момент времени

А

В

С

-19

45

0

28

-18

50

8

4

-17

73

40

2

-16

48

33

1

-15

51

8

23

-14

66

6

20

-13

26

-7

13

-12

52

19

-4

-11

53

24

8

-10

17

5

39

-9

49

19

-8

-8

56

20

38

-7

44

28

39

-6

29

66

25

-5

41

13

42

-4

55

11

59

-3

38

-10

31

-2

42

8

24

-1

49

29

17

0

56

71

23

Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая  доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.





Добавить комментарий


Защитный код
Обновить