Авторизация в Магазине






Общая регистрация (авторизация) в Магазине и на Форуме

памятка

Мои покупки

В Вашем браузере отключена поддержка Java, что не позволит полноценно работать на сайте. С информацией о том, как включить Java в браузере можно ознакомиться, например, на официальном сайте Java:

http://www.java.com/ru/download/help/enable_browser.xml

Каталог Магазина

Видеоинструкция по скачиванию *** Хочу скачать бесплатно! *** Как скачивать оплаченный товар?! *** Нет моей задачи...

Риск-менеджмент Задачи Задача 10


Задача 10
Увеличить


Задача 10
( 0 Голосов )

( voilakomilfo )
Цена: 450.00 RUB

Быстрый заказ без скачивания

Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру:

 

h = (2000, -4500, 10000).

 

Вычислите однодневный 97% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным.

 

 

Момент времени

Цена акции А, USD

Цена акции B, USD

Цена акции С, USD

-20

43,93

79,52

14,57

-19

44,05

78,59

14,05

-18

44,66

79,60

13,65

-17

43,98

80,25

14,30

-16

45,21

79,51

13,18

-15

44,89

79,82

13,89

-14

45,68

79,64

14,43

-13

45,60

79,58

14,87

-12

45,67

79,05

14,73

-11

45,60

79,64

14,70

-10

43,15

81,40

14,87

-9

46,50

81,24

14,78

-8

46,00

80,47

14,80

-7

45,23

80,15

14,73

-6

45,61

79,61

15,12

-5

44,35

81,63

14,75

-4

44,43

79,44

14,85

-3

44,75

78,31

14,93

-2

44,82

78,58

15,25

-1

43,57

78,40

14,90

0

43,76

78,62

15,04

 

Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.





Добавить комментарий


Защитный код
Обновить