Авторизация в Магазине






Общая регистрация (авторизация) в Магазине и на Форуме

памятка

Мои покупки

В Вашем браузере отключена поддержка Java, что не позволит полноценно работать на сайте. С информацией о том, как включить Java в браузере можно ознакомиться, например, на официальном сайте Java:

http://www.java.com/ru/download/help/enable_browser.xml

Каталог Магазина

Видеоинструкция по скачиванию *** Хочу скачать бесплатно! *** Как скачивать оплаченный товар?! *** Нет моей задачи...

Риск-менеджмент Задачи

Сортировать по:

Задача 1

400.00 RUB
( 0 Голосов )
Предприятие рассматривает два проекта, которые имеют следующие распределения вероятностей ожидаемой доходности: Доходность Вероятность 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 Проект A, % -18 6 12 18 24 П 
Подробнее...



Задача 10

450.00 RUB
( 0 Голосов )
Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру: h = (2000, -4500, 10000). Вычислите однодневный 97% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным. Момент времени Цена акции А 
Подробнее...



Задача 11

300.00 RUB
( 0 Голосов )
Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы A B C A 2,083 B -0,563 4,978 C -0,079 -1,170 4,373 Определите корреляционную матрицу для данной зависимост 
Подробнее...



Задача 12

350.00 RUB
( 0 Голосов )
Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Спрингейта. Приведите вычисления. 
Подробнее...



Задача 13

250.00 RUB
( 0 Голосов )
Имеются данные о трех ценных бумагах. Первая бумага - облигация компании АА с погашением через 15 лет; вторая - краткосрочный государственный вексель с погашением через 90 дней; третья - государственная облигация с погашением через 15 лет. Известно, что д 
Подробнее...



Задача 2

300.00 RUB
( 0 Голосов )
Выберите вариант вложения капитала. Данные для расчета представлены в таблице. Критерием выбора является наименьшая колеблемость прибыли. № события Полученная прибыль тыс. руб. Число случаев Мероприятие А 1 40 20 2 
Подробнее...



Задача 3

350.00 RUB
( 0 Голосов )
Выберите вариант вложения капитала. Данные для расчёта: В первом варианте в 200 случаях получили прибыль, при этом: 25 руб. было получено в 20 случаях; 30 руб. было получено в 80 случаях; 40 руб. было получено в 100 случаях. Во втор 
Подробнее...



Задача 4

650.00 RUB
( 0 Голосов )
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний A, B, C с шагом 0,1 доля, портфели, т.е., x1={0; 0; 1}, x2={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую дохо 
Подробнее...



Задача 5

650.00 RUB
( 0 Голосов )
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и 
Подробнее...



Задача 6

350.00 RUB
( 0 Голосов )
Выведите формулу для расчета оптимального значения дисперсии доходности портфеля, состоящего из двух активов, если известна дисперсия доходностей этих активов и коэффициент корреляции между ними. Предположение: активы имеют нормальное распределение доход 
Подробнее...



Задача 7

200.00 RUB
( 0 Голосов )
Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=7,2%, mА=52%) и Б (σБ=15%, mБ=72%), ковариация между доходностями которых равна -34%2 . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному з 
Подробнее...



Задача 8

300.00 RUB
( 0 Голосов )
Проекты A и B характеризуются следующим распределением величины прибыли: Прибыль по проекту А, д.е. 512 480 350 100 80 Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35 Прибыль по проекту В, д.е. 
Подробнее...



Задача 9

450.00 RUB
( 0 Голосов )
Максим имеет следующую функцию полезности капитала: U(x)=x(1/4)+5. В настоящий момент времени он располагает 70 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 10 д.е. с вероятностью 0,75 или выигрыш -8 д.е. с вероятностью 0,25. В 
Подробнее...