Авторизация в Магазине






Общая регистрация (авторизация) в Магазине и на Форуме

памятка

Мои покупки

В Вашем браузере отключена поддержка Java, что не позволит полноценно работать на сайте. С информацией о том, как включить Java в браузере можно ознакомиться, например, на официальном сайте Java:

http://www.java.com/ru/download/help/enable_browser.xml

Каталог Магазина

Видеоинструкция по скачиванию *** Хочу скачать бесплатно! *** Как скачивать оплаченный товар?! *** Нет моей задачи...

Портфель ценных бумаг Задачи Управление портфелем активов Задача 7


Задача 7
Увеличить


Задача 7
( 0 Голосов )

( voilakomilfo )
Цена: 550.00 RUB

Быстрый заказ без скачивания

В таблице приведены данные, характеризующие динамику доходности рынка (оценена по динамике биржевого индекса), а также доходности акций двух компаний по кварталам за два года, предшествующих инвестиционному решению.

квартала

Доходность (% годовых)

Биржевой индекс

Акции компании 1

Акции компании 2

1

-5,80

-3,25

-7,45

2

8,76

5,82

8,86

3

6,72

4,00

4,82

4

-3,23

-0,54

0,35

5

4,69

3,05

7,00

6

3,75

2,25

5,68

7

7,78

6,57

9,65

8

12,31

10,4

14,80

На основе приведенных данных решите следующие задачи:

1. Определите среднюю доходность по индексу и по акциям.

2. Оцените общий риск в % годовых (стандартное отклонение доходности) по акциям и по рынку в целом. Рассчитайте коэффициенты бета для каждой акции.

3. Предположив, что формируется портфель из указанных акций в пропорции 50*50, определите, какой была бы доходность портфеля в каждом из рассмотренных периодов, а также среднюю доходность и стандартное отклонение портфеля.

4. Оцените коэффициент бета для указанного портфеля.

5. Изобразите график рынка капитала при условии, что безрисковая ставка доходности составляет 3,5%. Укажите, как расположен созданный портфель относительно рыночного портфеля. Оцените требуемую доходность рассматриваемого портфеля.





Добавить комментарий


Защитный код
Обновить