Авторизация в Магазине






Общая регистрация (авторизация) в Магазине и на Форуме

памятка

Мои покупки

В Вашем браузере отключена поддержка Java, что не позволит полноценно работать на сайте. С информацией о том, как включить Java в браузере можно ознакомиться, например, на официальном сайте Java:

http://www.java.com/ru/download/help/enable_browser.xml

Каталог Магазина

Видеоинструкция по скачиванию *** Хочу скачать бесплатно! *** Как скачивать оплаченный товар?! *** Нет моей задачи...

Портфель ценных бумаг Задачи Управление портфелем активов Задача 13


Задача 13
Увеличить


Задача 13
( 0 Голосов )

( voilakomilfo )
Цена: 750.00 RUB

Быстрый заказ без скачивания

Известно, что средняя доходность биржевого индекса составляет 10%, а его дисперсия (σ2) равна 500. Безрисковая ставка равна 5%. На рынке присутствуют два типа акций со следующими характеристиками:

Акции

Альфа (α)

Бета (β)

Собственный риск [σ2(e)]

Удельный вес в портфеле

АО «Звездочка»

6

1,2

600

0,25

АО «Ветерок»

8

0,9

400

0,75

На основе указанных данных решите следующие задачи:

1. Оцените общий риск акций.

2. Определите требуемую (в соответствии с CAPM) доходность акций.

3. Изобразите график рынка ценных бумаг и укажите расположение акций относительно SML. Определите, правильно ли оценены акции рынком?

4. Рассчитайте β портфеля, созданного из данных акций. Определите систематический, несистематический (собственный) и общий риск инвестиционного портфеля (σ2).





Добавить комментарий


Защитный код
Обновить