Авторизация в Магазине






Общая регистрация (авторизация) в Магазине и на Форуме

памятка

Мои покупки

В Вашем браузере отключена поддержка Java, что не позволит полноценно работать на сайте. С информацией о том, как включить Java в браузере можно ознакомиться, например, на официальном сайте Java:

http://www.java.com/ru/download/help/enable_browser.xml

Каталог Магазина

Видеоинструкция по скачиванию *** Хочу скачать бесплатно! *** Как скачивать оплаченный товар?! *** Нет моей задачи...

Портфель ценных бумаг Задачи Управление портфелем активов Задача 1


Задача 1
Увеличить


Задача 1
( 0 Голосов )

( voilakomilfo )
Цена: 550.00 RUB

Быстрый заказ без скачивания

В таблице приведены данные, характеризующие динамику доходности рынка (оценена по динамике биржевого индекса), а также доходности акций энергетической и нефтяной компании по 5-ти кварталам, предшествующим инвестиционному решению.

квартала

Доходность (% годовых)

Биржевой индекс

Акции нефтяной компании

Акции энергетической компании

1

5,4

6,2

7,4

2

2,0

4,8

5,8

3

-2,5

0,0

-0,8

4

1,2

-0,5

-0,3

5

4,8

5,4

4,8

На основе приведенных данных решите следующие задачи:

1. Определите среднюю доходность по индексу и по акциям.

2. Оцените общий риск в % годовых (стандартное отклонение доходности) по акциям и по рынку в целом, а также коэффициенты корреляции доходности каждой акции относительно доходности рынка в целом.

3. Определите, какую часть общего риска по каждой из акций составляет рыночный риск (коэффициент детерминации).

4. Предположив, что формируется портфель из двух указанных акций в пропорции 50*50, определите, какой была бы доходность портфеля в каждом из рассмотренных периодов, а также среднюю доходность портфеля.

5. Оцените коэффициент детерминации для указанного портфеля. Объясните, благодаря чему он изменился. Можно ли данный портфель считать хорошо диверсифицированным?





Добавить комментарий


Защитный код
Обновить