Уважаемые посетители! В настоящий момент осуществляется обновление и реконструкция нашего магазина. Все выплаты и скачивания дублируются в ручном режиме. По оплате и отправке заказов, пожалуйста, обращайтесь через страницу Контактов или [email protected]

Автор Тема: В таблице приведены данные, характеризующие динамику доходности рынка (оценена п  (Прочитано 1374 раз)

Оффлайн Asdf555

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Karma: 106
  • Пол: Женский
В таблице приведены данные, характеризующие динамику доходности рынка (оценена по динамике биржевого индекса), а также доходности акций энергетической и нефтяной компании по 5-ти кварталам, предшествующим инвестиционному решению.

№ квартала                                                   Доходность (% годовых)
                                Биржевой индекс   Акции нефтяной компании   Акции энергетической компании
1                                         5,4                                  6,2                                            7,4
2                                         2,0                                  4,8                                            5,8
3                                        -2,5                                  0,0                                           -0,8
4                                         1,2                                 -0,5                                           -0,3
5                                         4,8                                  5,4                                            4,8


На основе приведенных данных решите следующие задачи:
1. Определите среднюю доходность по индексу и по акциям.
2. Оцените общий риск в % годовых (стандартное отклонение доходности) по акциям и по рынку в целом, а также коэффициенты корреляции доходности каждой акции относительно доходности рынка в целом.
3. Определите, какую часть общего риска по каждой из акций составляет рыночный риск (коэффициент детерминации).
4. Предположив, что формируется портфель из двух указанных акций в пропорции 50*50, определите, какой была бы доходность портфеля в каждом из рассмотренных периодов, а также среднюю доходность портфеля.
5. Оцените коэффициент детерминации для указанного портфеля. Объясните, благодаря чему он изменился. Можно ли данный портфель считать хорошо диверсифицированным?

« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2013, 10:41:46 от Asdf555 »

Уважаемые посетители! В настоящий момент осуществляется обновление и реконструкция нашего магазина. Все выплаты и скачивания дублируются в ручном режиме. По оплате и отправке заказов, пожалуйста, обращайтесь через страницу Контактов или [email protected]

Оффлайн voilakomilfo

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 140
  • Karma: 232
  • Пол: Мужской
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2013, 18:47:16 от voilakomilfo »

Уважаемые посетители! В настоящий момент осуществляется обновление и реконструкция нашего магазина. Все выплаты и скачивания дублируются в ручном режиме. По оплате и отправке заказов, пожалуйста, обращайтесь через страницу Контактов или [email protected]

 

Инвестор получил данные о динамике цен на акции АО «Газпром». Газпром (М

Автор АблисаРаздел Рынок ценных бумаг

Ответов: 0
Просмотров: 1013
Последний ответ 11 Сентябрь 2015, 18:12:59
от Аблиса
Используя исходные данные, открыть счета бухгалтерского учета, отразить операции

Автор KiotaРаздел Бухгалтерский учет

Ответов: 1
Просмотров: 2840
Последний ответ 02 Октябрь 2013, 18:21:59
от marivanna
Определить, используя табличные данные значений двух признаков, параметры зависи

Автор Tryam-tryamРаздел Эконометрика

Ответов: 1
Просмотров: 1576
Последний ответ 26 Октябрь 2013, 18:44:09
от zachot
Имеются следующие данные о результатах деятельности компании. Объем продаж $2000

Автор Tu4kaРаздел Долгосрочная финансовая политика

Ответов: 1
Просмотров: 1292
Последний ответ 09 Декабрь 2014, 16:36:47
от voilakomilfo
Имеются следующие данные о результатах деятельности компании. Объем продаж $2000

Автор Tu4kaРаздел Долгосрочная финансовая политика

Ответов: 1
Просмотров: 1158
Последний ответ 15 Декабрь 2014, 16:05:55
от voilakomilfo

Поиск