Уважаемые посетители! В настоящий момент осуществляется обновление и реконструкция нашего магазина. Все выплаты и скачивания дублируются в ручном режиме. По оплате и отправке заказов, пожалуйста, обращайтесь через страницу Контактов или [email protected]

Автор Тема: Известно, что средняя доходность биржевого индекса составляет 10%, а его дисперс  (Прочитано 1424 раз)

Оффлайн karamba

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Karma: 103
Известно, что средняя доходность биржевого индекса составляет 10%, а его дисперсия (σ2) равна 500. Безрисковая ставка равна 5%. На рынке присутствуют два типа акций со следующими характеристиками:
 
 Акции                    Альфа (α)        Бета (β)   Собственный риск [σ2(e)]       Удельный вес в портфеле
 АО «Звездочка»        6                       1,2                            600                                      0,25
 АО «Ветерок»           8                       0,9                            400                                      0,75

На основе указанных данных решите следующие задачи:
 1. Оцените общий риск акций.
 2. Определите требуемую (в соответствии с CAPM) доходность акций.
 3. Изобразите график рынка ценных бумаг и укажите расположение акций относительно SML. Определите, правильно ли оценены акции рынком?
 4. Рассчитайте β портфеля, созданного из данных акций. Определите систематический, несистематический (собственный) и общий риск инвестиционного портфеля (σ2).   
 
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2013, 15:47:58 от karamba »

Уважаемые посетители! В настоящий момент осуществляется обновление и реконструкция нашего магазина. Все выплаты и скачивания дублируются в ручном режиме. По оплате и отправке заказов, пожалуйста, обращайтесь через страницу Контактов или [email protected]

Оффлайн voilakomilfo

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 140
  • Karma: 232
  • Пол: Мужской
Достаточно редкая задача (по теории к ней ошибки есть во многих российских учебниках, а также в википедии - ответ кроется в иностранных авторских первоисточниках).
Не удивлюсь, что данное решение может удивить даже автора этой задачи.

Решено:

http://comeonsolve.com/shop/portfel-tsennyh-bumag/zadachi/upravlenie-portfelem-aktivov/zadacha-13.html
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2013, 15:47:01 от voilakomilfo »

Уважаемые посетители! В настоящий момент осуществляется обновление и реконструкция нашего магазина. Все выплаты и скачивания дублируются в ручном режиме. По оплате и отправке заказов, пожалуйста, обращайтесь через страницу Контактов или [email protected]

 

Ценные бумаги типа М имеют β=1,2 и ожидаемую доходность 20%. Ценные бумаги типа

Автор MagnumРаздел Рынок ценных бумаг

Ответов: 1
Просмотров: 1261
Последний ответ 07 Ноябрь 2013, 15:32:31
от voilakomilfo
Цена товара Х составляет 25 ден. ед., цена товара Y равна 10 ден. ед. Функция по

Автор КириКостРаздел Микроэкономика

Ответов: 0
Просмотров: 1065
Последний ответ 29 Январь 2016, 14:53:18
от КириКост
Текущая цена акции "Орион" 1 марта 2012 года составляет 100 руб. На рынке опцион

Автор АблисаРаздел Рынок ценных бумаг

Ответов: 0
Просмотров: 1037
Последний ответ 21 Сентябрь 2015, 14:00:03
от Аблиса
Рыночная стоимость компании N составляет на данный момент 60 млн. руб. На данный

Автор Tu4kaРаздел Долгосрочная финансовая политика

Ответов: 1
Просмотров: 1636
Последний ответ 02 Декабрь 2014, 17:55:56
от voilakomilfo
Балансовая стоимость активов предприятия составляет $12 млн. Рыночная стоимость

Автор Tu4kaРаздел Долгосрочная финансовая политика

Ответов: 1
Просмотров: 1373
Последний ответ 22 Январь 2015, 18:20:16
от voilakomilfo

Поиск